Научный отчет № 3740

Название

Об априорной точности фильтра Калмана-Бьюси в задаче оптимального гарантированного оценивания.

Авторы

Матасов А.И., Плотникова Л.А., Якименко А.В.

Аннотация

Метод наименьших квадратов (в форме фильтра Калмана-Бьюси) часто применяют в задачах оценивания и в том случае, когда известно, что ошибки измерений и немоделируемые возмущающие воздействия в объекте не удовлетворяют предположениям, при которых фильтрация методом наименьших квадратов является оптимальной. В предлагаемой работе выводятся соотношения, позволяющие для некоторых задач гарантированного оценивания найти верхнюю границу "неоптимальности" метода наименьших квадратов (фильтра Калмана-Бьюси). Эта граница однозначно определяется характеристиками метода наименьших квадратов.

Год публикации

1989 г.

Объём

59 с.

Научный руководитель

Окунев Ю.М.

Ключевые слова

оптимальное гарантированное оценивание, метод наименьших квадратов, фильтр Калмана-Бьюси, двойственность задач математического программирования.