Научный отчет № 4024

Название
Фильтр Калмана-Бьюси в задаче гарантирующего оценивания.
Авторы
Бобрик Г.И., Голован А.А., Матасов А.И., Якименко А.В.
Аннотация
Метод наименьших квадратов (в форме фильтра Калмана-Бьюси) часто применяют в задачах оценивания и в том случае, когда ошибки измерений и возмущения в объекте не удовлетворяют предположениям, при которых фильтрация методом наименьших квадратов является оптимальной. В отчете выводятся соотношения, позволяющие для некоторых задач гарантирующего оценивания найти верхнюю границ "неоптимальности" метода наименьших квадратов (фильтра Калмана-Бьюси). Эта граница однозначно определяется характеристиками метода наименьших квадратов. Приводятся расчетные соотношения. Рассматриваются примеры.
Год публикации
1991 г.
Объём
62 с.
Ключевые слова
оптимальное гарантирующее оценивание, метод наименьших квадратов, фильтр Калмана-Бьюси, двойственность задач математического программирования.
о нас
Об институте
60 лет
Библиотека
Презентация
регистрация