Научный отчет № 4024

Название

Фильтр Калмана-Бьюси в задаче гарантирующего оценивания.

Авторы

Бобрик Г.И., Голован А.А., Матасов А.И., Якименко А.В.

Аннотация

Метод наименьших квадратов (в форме фильтра Калмана-Бьюси) часто применяют в задачах оценивания и в том случае, когда ошибки измерений и возмущения в объекте не удовлетворяют предположениям, при которых фильтрация методом наименьших квадратов является оптимальной. В отчете выводятся соотношения, позволяющие для некоторых задач гарантирующего оценивания найти верхнюю границ "неоптимальности" метода наименьших квадратов (фильтра Калмана-Бьюси). Эта граница однозначно определяется характеристиками метода наименьших квадратов. Приводятся расчетные соотношения. Рассматриваются примеры.

Год публикации

1991 г.

Объём

62 с.

Ключевые слова

оптимальное гарантирующее оценивание, метод наименьших квадратов, фильтр Калмана-Бьюси, двойственность задач математического программирования.