Научный отчет № 4460

Название

Моделирование ARMA процессов гауссовской и негауссовской природы.

Авторы

Симонова Г.И., Макаров А.А., Ковба Н.Л.

Аннотация

В отчете описаны программы, созданные для моделирования процессов авторегрессии-скользящего среднего с гауссовскими и негауссовскими ошибками. Предусмотрено моделирование засоренных процессов. Результаты проиллюстрированы на примерах моделирования ARMA процессов разного порядка с различными распределениями оши- бок.

Год публикации

1996 г.

Объём

45 с.

Научный руководитель

Васенин В.А.

Ключевые слова

процесс авторегрессии-скользящего среднего, распределение ошибок, засоренное распределение, моделирование.